Η διεξοδική αξιολόγηση της ΕΚΤ αποκαλύπτει ότι οι τράπεζες χρειάζεται να λάβουν περαιτέρω μέτρα
26 Οκτωβρίου 2014
Βασικά αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης των 130 μεγαλύτερων τραπεζών της ζώνης του ευρώ:
- Διαπιστώθηκε υστέρηση κεφαλαίων ύψους 25 δισεκ. ευρώ σε 25 συμμετέχουσες τράπεζες.
- Κρίνεται αναγκαία η προσαρμογή της αξίας των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών κατά 48 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων 37 δισεκ. ευρώ δεν επέφεραν υστέρηση κεφαλαίων.
- Η υστέρηση ύψους 25 δισεκ. ευρώ και η προσαρμογή της αξίας των στοιχείων ενεργητικού κατά 37 δισεκ. ευρώ συνεπάγονται συνολική επίδραση ύψους 62 δισεκ. ευρώ στις τράπεζες.
- Επιπλέον 136 δισεκ. ευρώ αντιστοιχούν σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.
- Στο πλαίσιο του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων προκύπτει μείωση τουκεφαλαίου των τραπεζών κατά 263 δισεκ. ευρώ και συνεπώς της διάμεσης τιμής του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1 ratio) κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες, από 12,4% σε 8,3%.
Η άσκηση εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο διαφάνειας, συνέπειας και ίσης μεταχείρισης.
Η διενεργούμενη σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα άσκηση αποτελεί κομβικό σημείο για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό που τίθεται σε λειτουργία τον Νοέμβριο.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα της επί ένα έτος διεξοδικής εξέτασης της ανθεκτικότητας και των θέσεων του ισολογισμού των 130 μεγαλύτερων τραπεζών της ζώνης του ευρώ ως είχαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
«Αυτή η μοναδική άσκηση η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα αποτελεί κομβικό σημείο στην προετοιμασία για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, ο οποίος θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Νοέμβριο», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Vítor Constâncio. «Αυτή η πρωτοφανής διεξοδική αξιολόγηση των θέσεων του ισολογισμού των μεγαλύτερων τραπεζών θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στον τραπεζικό τομέα. Με τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και κινδύνων θα συμβάλει στην εξυγίανση των ισολογισμών και θα καταστήσει τις τράπεζες ανθεκτικότερες και ισχυρότερες. Αυτό αναμένεται να ευνοήσει τη χορήγηση δανείων στην Ευρώπη, η οποία με τη σειρά της θα στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη.»
Στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης –η οποία περιλάμβανε τον έλεγχο της ποιότητας στοιχείων του ενεργητικού (Asset Quality Review - AQR) και μια μελλοντικής προοπτικής άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων– διαπιστώθηκε υστέρηση κεφαλαίων ύψους 25 δισεκ. ευρώ σε 25 τράπεζες. Δώδεκα από τις 25 τράπεζες έχουν ήδη καλύψει την υστέρηση με αύξηση του κεφαλαίου τους κατά 15 δισεκ. ευρώ το 2014. Οι τράπεζες στις οποίες διαπιστώθηκε υστέρηση κεφαλαίων πρέπει να προετοιμάσουν σχέδια κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών εντός δύο εβδομάδων από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι τράπεζες θα έχουν διορία έως εννέα μήνες προκειμένου να καλύψουν την υστέρηση κεφαλαίων.
Βάσει του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού διαπιστώθηκε ότι στο τέλος έτους 2013 η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών χρειαζόταν να προσαρμοστεί κατά 48 δισεκ. ευρώ, γεγονός που θα αντικατοπτριστεί στους λογαριασμούς των τραπεζών ή στις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας. Επιπλέον, με τη χρήση ενός τυποποιημένου ορισμού για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (κάθε υποχρέωση που βρίσκεται σε καθυστέρηση 90 ημερών, έχει υποστεί απομείωση ή τελεί υπό αθέτηση), διαπιστώθηκε ότι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τραπεζών αυξήθηκαν κατά 136 δισεκ. ευρώ σε 879 δισεκ. ευρώ συνολικά.
Η συνολική αξιολόγηση έδειξε επίσης ότι, εάν επρόκειτο να υλοποιηθεί ένα δυσμενές σενάριο, το χρησιμοποιούμενο για την κάλυψη ζημιών, υψηλής ποιότητας κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) των τραπεζών –δηλαδή το μέτρο της οικονομικής ευρωστίας μιας τράπεζας– θα μειωνόταν κατά 263 δισεκ. ευρώ περίπου. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα μείωση της διάμεσης τιμής του δείκτη κεφαλαίου CET1 των τραπεζών κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες, από 12,4% σε 8,3%. Η μείωση αυτή είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε προηγούμενες παρόμοιες ασκήσεις και αποτελεί ένδειξη των αυστηρών προτύπων που εφαρμόστηκαν κατά τη διενέργεια της άσκησης.
«Η παρούσα άσκηση αποτελεί ένα έξοχο πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Απαίτησε εξαιρετικές προσπάθειες και σημαντικούς πόρους από όλα τα συμμετέχοντα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών αρχών των χωρών της ζώνης του ευρώ και της ΕΚΤ. Ενίσχυσε τη διαφάνεια στον τραπεζικό τομέα και αποκάλυψε τους τομείς όπου χρειάζονται βελτιώσεις όσον αφορά τόσο επιμέρους τράπεζες όσο και το σύστημα εν γένει», δήλωσε η Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, Danièle Nouy. «Η συνολική αξιολόγηση μας έδωσε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε τις τράπεζες μεταξύ διαφορετικών χωρών και επιχειρηματικών μοντέλων και τα ευρήματα που προέκυψαν από αυτήν θα μας επιτρέψουν να σχηματίσουμε μια καλύτερη εικόνα και να εξαγάγουμε συμπεράσματα για τα επόμενα βήματα της εποπτείας».
Από την ανακοίνωση της άσκησης τον Ιούλιο του 2013 και μετά, οι 30 μεγαλύτερες συμμετέχουσες τράπεζες έχουν λάβει διάφορα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της κινητοποίησης κεφαλαίων ύψους 60 δισεκ. ευρώ, για την ενίσχυση των ισολογισμών τους κατά περισσότερα από 200 δισεκ. ευρώ συνολικά. Αυτά τα εμπροσθοβαρή μέτρα αποδεικνύουν εν μέρει το γενικά επιτυχημένο αποτέλεσμα της άσκησης. Ορισμένα από τα μέτρα που ελήφθησαν το 2013 συντέλεσαν στη μείωση των ανεπαρκειών που εντοπίστηκαν κατά τη συνολική αξιολόγηση, ενώ ορισμένα από τα μέτρα που υιοθετήθηκαν το 2014 ενδέχεται να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη της υστέρησης κεφαλαίων.
Συνολική αξιολόγηση
Η συνολική αξιολόγηση –στο πλαίσιο της οποίας ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού ενσωματώθηκε με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων– είχε ως σκοπό την ενίσχυση των ισολογισμών των τραπεζών, την αύξηση της διαφάνειας και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Οι 130 τράπεζες που εξετάστηκαν αντιπροσώπευαν στοιχεία ενεργητικού 22 τρισεκ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 82% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ. Η αξιολόγηση διενεργήθηκε βάσει των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (κανονισμός CRR και οδηγία CRDIV), που προβλέπουν κάποια εθνική διακριτική ευχέρεια. Η χρήση της ευχέρειας αυτής μπορεί να οδηγήσει σε αποκλίσεις, για παράδειγμα όσον αφορά τον ορισμό του κεφαλαίου. Οι αποκλίσεις αυτές θα εξαλειφθούν σταδιακά τα επόμενα έτη καθώς οι μεταβατικές ρυθμίσεις στον σχετικό κανονισμό θα τίθενται σταδιακά εκτός ισχύος. Η ΕΚΤ αναγνωρίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η συνέπεια ως προς τον ορισμό του κεφαλαίου και επομένως η συνέπεια ως προς την σχετική ποιότητα του κεφαλαίου. Με την άσκηση της τραπεζικής εποπτείας από την ΕΚΤ θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτό το ζήτημα.
Έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού
Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού που διενεργήθηκε από την ΕΚΤ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) εξέτασε κατά πόσον η αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού στους ισολογισμούς των τραπεζών στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν ορθή. Κατέστησε τις τράπεζες συγκρίσιμες πέραν εθνικών συνόρων με την εφαρμογή κοινών ορισμών για έννοιες που προηγουμένως γίνονταν αντιληπτές με διαφορετικό τρόπο, καθώς και ενιαίας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των ισολογισμών. Πάνω από 6.000 εμπειρογνώμονες σε όλες τις χώρες του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού εξέτασαν λεπτομερώς περισσότερα από 800 επιμέρους χαρτοφυλάκια, μεταξύ άλλων με διεξοδική ανάλυση της ποιότητας των πιστοδοτήσεων των τραπεζών προς 119.000 οφειλέτες. Ο έλεγχος αυτός παρέχει στην ΕΚΤ σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις τράπεζες που θα υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της και θα συμβάλει στις προσπάθειες εξασφάλισης ίσης μεταχείρισης για τη μελλοντική εποπτεία.
Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε από τις συμμετέχουσες τράπεζες, την ΕΚΤ και τις ΕΑΑ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ). Η ΕΑΤ σχεδίασε επίσης τη σχετική μεθοδολογία, ενώ το σενάριο δυσμενών εξελίξεων αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) σε συνεργασία με τις ΕΑΑ, την ΕΑΤ και την ΕΚΤ. Ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 που έπρεπε να διατηρούν οι τράπεζες ήταν 8% στο πλαίσιο του βασικού σεναρίου (όπως και στον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού) και 5,5% στο πλαίσιο του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων. Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν ισοδυναμεί με πρόγνωση μελλοντικών γεγονότων, αλλά αποτελεί μια άσκηση προληπτικού χαρακτήρα κατά την οποία εξετάζεται η ικανότητα των τραπεζών να αντεπεξέρχονται σε επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες. Οι συμμετέχουσες τράπεζες παροτρύνθηκαν να πραγματοποιήσουν συντηρητικές προβολές οι οποίες στη συνέχεια επαληθεύτηκαν σύμφωνα με αυστηρές απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας. Ένα καινοτόμο στοιχείο ήταν ότι οι πληροφορίες που προέκυψαν από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού ενσωματώθηκαν στα σημεία εκκίνησης των ισολογισμών των τραπεζών και στις σχετικές προβολές της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.
Κοινοποίηση αποτελεσμάτων ανά τράπεζα
Στα 130 μεμονωμένα υποδείγματα τραπεζών η ΕΚΤ κάνει διάκριση μεταξύ υστέρησης κεφαλαίων που διαπιστώθηκε βάσει του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και υστέρησης που προέκυψε στο πλαίσιο των δύο σεναρίων της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Στη συνολική αξιολόγηση έγινε ενσωμάτωση των δύο στοιχείων. Τα υποδείγματα παρέχουν επίσης σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες για κάθε τράπεζα, όπως η έκδοση κεφαλαιακών μέσων που έχει ήδη ξεκινήσει το 2014. Τα τελικά αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δημοσιεύονται από την ΕΑΤ. Η συγκεντρωτική έκθεση με τα πλήρη αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης για όλες τις τράπεζες είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Uta Harnischfeger, τηλ.: +49 69 1344 6321 και στον κ. Ronan Sheridan, τηλ.: +49 69 1344 7416.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου